Centre documentaire

Références bibliographiques pour l’analyse de séries temporelles

DOC1 La désaisonnalisation : des origines jusqu’aux nouveaux logiciels X12-ARIMA et TRAMO-SEATS
DOC2 Extraction de signaux dans les modèles ARIMA avec le filtre de Wiener-Kolmogorov
DOC3 Estimation des périodicités et de la tendance des températures moyennes mensuelles en Tunisie
DOC4 Un cadre de travail alternatif pour la correction des variations saisonnières de séries temporelles univariées et multivariées
DOC5 Trente années de mesures des températures de l’eau dans le bassin du Rhône

DOC1 La désaisonnalisation : des origines jusqu’aux nouveaux logiciels X12-ARIMA et TRAMO-SEATS
Introduction
Un peu d’histoire
– Les origines
– Les années 20-30 ont vu l’émergence des grands courants de la désaisonnalisation
– Les développements des méthodes de désaisonnalisation ont été liés à ceux de l’informatique et des méthodes d’analyse des séries temporelles
– Les évolutions récentes
– Bilan sur les différents types de méthodes de désaisonnalisation
Deux nouveaux logiciels de désaisonnalisation : X12-ARIMA et TRAMO-SEATS
1. Le principe des méthodes
2. La modélisation ARIMA dans les logiciels de désaisonnalisation
3. Le traitement préalable des séries : couplage régression ARIMA
4. Diagnostics
Bibliographie

DOC2 Extraction de signaux dans les modèles ARIMA avec le filtre de Wiener-Kolmogorov

DOC3 Estimation des périodicités et de la tendance des températures moyennes mensuelles en Tunisie
Introduction
Description des séries originales
Estimation des périodicités dominantes
Désaisonnalisation des séries
Test de corrélation du rang de Kendall
Conclusions
Références

DOC4 Un cadre de travail alternatif pour la correction des variations saisonnières de séries temporelles univariées et multivariées
Introduction
Saisonnalité
Persistance à une fréquence saisonnière
– Algèbre d’opérateurs d’intégration
– Composantes persistantes
Correction des variations saisonnières par soustraction des composantes persistantes saisonnières
– Exemple : le modèle Airline
– Processus univarié
– Processus multivarié
– Avantages et inconvénients
Mise en oeuvre de la procédure dans le cadre d’un modèle SARIMA
– Test de racine unitaire
– Test de co-intégration à des fréquences saisonnières
– Démodulation et estimation
Première illustration : consommation mensuelle en produits manufacturés des ménages français
Seconde illustration : consommation privée trimestrielle au Japon
Conclusion

DOC5 Trente années de mesures des températures de l’eau dans le bassin du Rhône
1. Introduction
2. Présentation des sites de mesure
3. Acquisition, validation et critique des données
3.1. Description technique des chaînes de mesure
3.2. Méthodologie du choix d’un point de mesure
3.3. Gestion des capteurs et des chaînes de mesures
3.4. Réflexions sur la notion de précision et de représentativité des mesures
3.5. Principes de la validation et de la critique des données
4. Analyse des températures du Rhône sur la période 1977-2006
4.1. Bilan des données disponibles
4.2. Analyse des évolutions longitudinales
4.3. Analyse des régimes thermiques du Rhône et de ses principaux affluents
5. Évolution des températures de l’eau
5.1. Estimation des évolutions temporelles entre 1977 et 2006
5.2. Évolution des températures moyennes annuelles
5.3. Évolution des températures moyennes décennales
5.4. Évolution des températures moyennes par saison
6. Une singularité rhodanienne historique : les gouttes froides du Léman
7. Conclusions
Références bibliographiques